РИСК МЕНЕДЖМЕНТ В БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ
Организационные мероприятия (основные органы и подразделения).
Разработка процедуры принятия решений по операциям, связанным с рисками на основе функционирования коллегиальных органов банка (Кредитный комитет, Комитет по управлению активами и пассивами, Правление и т.д.).
Полномочия при принятии решений.
Система управления рисками на основе разделения полномочий при принятии решений между должностными лицами и коллегиальными органами банка: Кредитным комитетом, Комитетом по управлению активами и пассивами, Правлением и т.д.
Управление кредитными рисками.
Построение системы управления кредитными рисками Банка на базе следующих основных компонентов:
Создание кредитной политики Банка, соответствующей стратегическим целям Банка, условиям рынка, требованиям минимизации банковских рисков, требованиям законодательства РФ и нормативных актов ЦБ РФ.
Система контроля за состоянием кредитного портфеля Банка, его количественный и качественный анализ с целью сохранения достаточного уровня диверсификации кредитных рисков.
Создание внутренней нормативной базы Банка, регламентирующей условия и порядок предоставления кредитных услуг и обязанности работников Банка, принимающих участие в кредитном процессе;
Проведение анализа бизнес-среды для своевременной выработки путей преодоления рисков, вызванных макроэкономическими факторами.Управление рисками на рынке ценных бумаг.
Построение системы управления рисками Банка на рынке ценных бумаг на основе следующих компонентов: Документированная стратегия управления рисками, обеспечивающая соблюдение норм, установленных Центральным Банком РФ, требований ФКЦБ России, а также соблюдение прав и законных интересов клиентов;
Документированные процедуры по выполнению указанной стратегии, обеспечивающие непрерывную оценку эффективности системы управления рисками Банка;
Организационная структура системы управления рисками, обеспечивающая установленное Банком распределение полномочий и обязанностей по управлению рисками между структурными подразделениями Банка, в т.ч. осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, и оценку рисков своей деятельности, а также меры ответственности персонала Банка за нарушение предусмотренных системой управления рисками нормативов и требований.Управление рисками ликвидности, валютными и процентными рисками.
Управление рисками ликвидности состоит из следующих основных компонентов: Управление платежной позицией Банка, мониторинг текущих обязательств Банка, оценка внутренних ликвидных резервов и оперативное управление ликвидными активами Банка.
Формирование прогноза движения потоков денежных средств.
Определение достаточности средств на корсчете Банка, наличных денежных средств в кассе, зависимость Банка от межбанковского рынка, сбалансированность требований и обязательств.Управление валютными рисками состоит из следующих основных компонентов:
Оптимизация деятельности подразделений Банка на внутреннем и внешнем валютном рынках и получение максимального дохода по конверсионным операциям, при минимизации валютных рисков, принимаемых на себя Банком при проведении валютных операций (ограничения потенциальных потерь части средств, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате изменения курсов иностранных и национальной валют);
Распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями и отдельными должностными лицами в процессе управления и контроля за ОВП; определение механизма контроля за соблюдением лимитов ОВП, установленных Банком России, а также иными ограничениями, определяемыми Банком России и органами валютного контроля.Управление процентными рисками состоит из следующих основных компонентов:
Обеспечение сбалансированности объемов активов, чувствительных к изменению процентной ставки и пассивов, чувствительных к изменению процентной ставки по различным срокам в различных валютах с целью минимизации рисков изменения процентных ставок и обеспечения доходности процентных операций.
Установление процентных ставок по операциям привлечения средств и кредитным операциям в зависимости от видов и сроков действия.
